내재 변동성
현재 ELPC / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock)에 대한 내재 변동성 데이터는 없는 것으로 확인됩니다.
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| 날짜 | IV30 | IV90 | HV20 |
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| 사용 가능한 데이터 없음 | |||
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변동성 스마일 (Volatility Smile)
"변동성 스마일"(Volatility Smile)는 "옵션과 관련된 실제 자산"(Underlying asset)과 만기일이 동일한 옵션 그룹의 "행사 가격"(Strike price)과 "내재 변동성"(Implied Volatility)을 표시한 결과로 나타나는 일반적인 그래프 모양입니다. 통상적으로 그래프의 모양이 스마일(웃는 입)처럼 보이기 때문에 지어진 이름입니다. 변동성 스마일은 내재변동성을 옵션의 행사가별로 구해보면 일정하지 않고 스마일 모양을 띄는데 이를 변동성 스마일(Volatility Smile)이라고 합니다. Black-Scholes (1973) 모형으로 계산한 옵션의 내재변동성이 옵션의 행사가격과 만기에 따라 서로 다르게 나타나는 현상으로 등가격의 내재변동성이 가장 낮고, 내가격과 외가격의 내재변동성이 상대적으로 높을 때 관측됩니다.
